1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna Analiza techniczna: Jak odczytać podstawowy pasek cen

Barbara Rockefeller

Część analizy technicznej dla ściągawki dla manekinów

Pasek cen, podstawowy element analizy technicznej, opisuje i definiuje akcję handlową w papierach wartościowych na dany okres. Działanie handlowe oznacza wszystkie transakcje za prawdziwe pieniądze przeprowadzone w tym okresie.

Wiedzieć, jak odczytać nastroje rynkowe w elementach standardowego paska. Jeśli pasek jest wysoki, była to bitwa między kupującymi (bykami) a sprzedawcami (niedźwiedziami). Jeśli pasek jest krótki, była to walka na poduszki.

Oto standardowy pasek ceny:

pasek cen

Większość wskaźników rynkowych to nic innego jak arytmetyczna manipulacja czterema standardowymi składnikami paska ceny. Komponenty są łatwe do nauczenia, a interpretacja jest dość oczywista, kiedy przejrzysz ich znaczenie:

  • Otwarta: mała pozioma linia lub znacznik po lewej stronie to cena otwarcia. Wysoka: górna część pionowej linii określa szczyt dnia. Niski: dolna część linii pionowej określa najniższy dzień. Zamknij: Linia znacznika po prawej stronie jest ceną zamknięcia.

Przygotuj się na zakup zabezpieczenia, jeśli ma serię wyższych wzlotów i wyższych zamknięć. Wyższe maksima i wyższe zamknięcia wskazują, że popyt na zabezpieczenia przewyższa bieżącą podaż - liczba nabywców przewyższa liczbę sprzedawców. Jest też odwrotnie - niższe minima i niższe zamknięcia oznaczają, że powinieneś przygotować się do sprzedaży, ponieważ sprzedawcy są przeważającymi kupującymi.

Co zrobić, jeśli paski cen nie konsekwentnie oferują wyższe lub niższe zamknięcia? Ta sytuacja nazywa się zatorami i powinieneś powstrzymać się od handlu papierami wartościowymi, dopóki nie zobaczysz trendu. Trend można zidentyfikować, łącząc szereg prętów cenowych w celu utworzenia linii wsparcia lub oporu i szukając kierunkowego nachylenia. Możesz również użyć szeregu pasków, aby utworzyć średnią ruchomą, prostą lub fantazyjną, aby zrobić to samo - rozpoznać nachylenie kierunkowe. Ogólnie rzecz biorąc, analiza techniczna ma na celu identyfikację trendów, które pomogą w podejmowaniu decyzji handlowych, a trendy zaczynają się od paska.

  1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna Rola zmienności w analizie technicznej

Barbara Rockefeller

Zmienność jest miarą zmian cen, albo całkowitym przesunięciem między niskim a wysokim w pewnym ustalonym okresie czasu lub odchyleniem od centralnej miary, jak średnia. Oba pojęcia zmienności są prawidłowe i przydatne. Im wyższa zmienność, tym wyższe ryzyko i szansa.

Zmiana zmienności oznacza zmianę w oczekiwanym przedziale cenowym, który ma nadejść. Zmienne bezpieczeństwo oferuje szeroki zakres możliwych wyników. Nieulotne bezpieczeństwo zapewnia węższy, a zatem bardziej przewidywalny zakres wyników. Głównym powodem, dla którego należy monitorować zmienność, jest dostosowanie celów dotyczących zysku i stop-loss w celu odzwierciedlenia zmieniającego się prawdopodobieństwa zysku lub straty.

Zmienność to koncepcja, która może łatwo prześlizgnąć się przez palce, jeśli nie jesteś ostrożny. Niemal wszyscy używają słowa zmienność niepoprawnie z punktu widzenia statystyk - a nawet statystycy sprzeczają się z definicjami. Dla matematycznie skłonnego tradera zmienność zwykle odnosi się do standardowego odchylenia zmian cen. Odchylenie standardowe nie jest jedyną miarą zmienności, ale wystarcza do większości celów analizy technicznej. W ogólnym zastosowaniu zmienność oznacza wariancję.

Wariancja to koncepcja statystyczna, która mierzy odległość każdego słupka między wartością wysoką i najniższą od średniej (np. Średnia ruchoma). Obliczasz wariancję, biorąc różnicę między wartością wysoką lub niską ze średniej, podnosząc do kwadratu każdy wynik (eliminując znaki minus), dodając je i dzieląc przez liczbę punktów danych. Kwadrat powiększa szalenie nienormalne ceny, więc im większe odchylenie od średniej i im więcej przypadków tak dużych odchyleń w dowolnej serii, tym większa zmienność.

Handlowcy nie używają wariancji jako samodzielnej miary lub wskaźnika i nie jest oferowana w większości pakietów wykresów. Dlaczego? Ponieważ wariancja nie jest bezpośrednio przydatna jako odrębna miara od odchylenia standardowego, które jest zasadniczo pierwiastkiem kwadratowym wariancji. Nie panikuj na myśl pierwiastka kwadratowego lub jakiejkolwiek innej miary statystycznej w analizie technicznej. Twoje oprogramowanie dostarczy wskaźniki uwzględniające wariancję, a Ty nie musisz wiedzieć, jak obliczyć wskaźniki, aby skutecznie z nich korzystać.

Ramy czasowe są wszystkim. To, jak postrzegasz zmienność, zależy całkowicie od ram czasowych, na które patrzysz. Brak określonego przedziału czasowego powoduje, że pojawia się tak wiele sprzecznych uogólnień dotyczących zmienności. Okres, w którym mierzysz zmienność, ma bezpośredni wpływ na to, jak myślisz o zmienności, a tym samym, jakim jesteś traderem. Twój styl handlu to nie tylko funkcja tego, co lubisz, ale także tego, jak postrzegasz ryzyko. Dwaj inwestorzy mogą korzystać z tych samych wskaźników, ale uzyskują różne wyniki, ponieważ inaczej zarządzają handlem, patrząc inaczej na zmienność (skalowanie do wewnątrz i na zewnątrz, wybór poziomu stop-loss itp.).

Na poniższym rysunku twoje oko mówi ci, że ceny o niskiej wariancji po lewej stronie wykresu są mniej zmienne, a zatem mniej ryzykowne w handlu niż ceny o dużej wariancji po prawej stronie wykresu, nawet gdy wysokie ceny wariancji są w trybie trendu. I o to chodzi w przypadku zmienności - opisuje poziom ryzyka. Duża wariancja oznacza wysokie ryzyko.

Stopnie zmienności.

Jak powstaje zmienność

Pomyśl o zmienności w kategoriach nastrojów tłumu. Zmienność rośnie, gdy inwestorzy są podekscytowani nowym ruchem. Spodziewają się, że cena osiągnie nowe wzloty i upadki, co wzbudza chciwość u byków, stawiając nowe pozycje i strach przed niedźwiedziami, które starają się zejść z drogi kaskadą stop lossów. Początek nowego ruchu ma miejsce, gdy osiągniesz wyższe szczyty (lub niższe szczyty). Zmienność bywa rażąco niska tuż przed punktem zwrotnym i nienormalnie wysoka w chwili, gdy cena startuje w pierwszym wielkim nurcie nowego trendu. Jest to również smutny fakt życia handlowego, że czasami zmienność jest wysoka lub niska bez przyczyny związanej z ceną.

Wysoka zmienność oznacza, że ​​handel jest bardziej ryzykowny, ale ma większy potencjał zysku, natomiast niska zmienność oznacza mniejsze bezpośrednie ryzyko.

Zmienność nie jest z natury dobra ani zła. Stabilność zmienności w czasie jest dobra, ponieważ pozwala oszacować maksymalne potencjalne zyski i straty z większą dokładnością. Każde zabezpieczenie ma swoją własną normę zmienności, która zmienia się w czasie wraz ze zmianami fundamentów i populacji inwestorów. Czasami można przypisać „osobowość” zabezpieczeniu, które jest tak naprawdę odzwierciedleniem zbiorowego apetytu inwestorów na ryzyko.

Niska zmienność z trendami

Zobacz poprzedni rysunek. Gdy rozpoczyna się seria cen, natychmiast widać trend wzrostowy. Twoja zdolność dostrzeżenia trendu jest częściowo spowodowana uporządkowaniem ruchu. Widzisz trend, a nie odchylenia od niego.

Trend w zakresie zabezpieczeń o niskiej zmienności oferuje najlepszy handel, ponieważ ma wysokie prawdopodobieństwo uzyskania zysku i niskie prawdopodobieństwo poniesienia straty. Łatwiej jest również na nerwy. Oto dlaczego niska zmienność oznacza najlepszy handel:

  • Możesz prognozować przedział cenowy trendu o niskiej zmienności w przyszłości z większym zaufaniem niż zabezpieczenie o wysokiej zmienności. Zasadniczo posiadasz zabezpieczenie o niskiej zmienności przez dłuższy czas, co zmniejsza koszty handlu, takie jak prowizje maklerskie.

Niska lotność bez trendów

Zabezpieczenie, które handluje zasięgiem z niewielkimi różnicami z dnia na dzień, jest po prostu niemożliwe do sprawdzenia w tych ramach czasowych. Nie masz podstaw do sformułowania oczekiwania na zysk i bez oczekiwania na zysk nie powinieneś go wymieniać. Możesz skrócić ramy czasowe (na przykład z jednego dnia do jednej godziny), aby uwidocznić i wymienić niewielkie szczyty i doliny.

Jeśli cena jest handlowana bokiem bez ukierunkowania kierunkowego, ale wysoki lub niski zakres słupków kurczy się lub poszerza, teraz gotujesz na gazie. Zmniejszanie i rozszerzanie zasięgu to potężne narzędzia prognozowania zbliżającego się wybuchu. Możesz zacząć planować wymianę. Na rysunku każdy pasek ma tę samą wysokość, z wyjątkiem zwężających się w okręgu. Spadek wysokiego i niskiego zasięgu, a tym samym zmienności, często poprzedza wybicie, chociaż nie wiesz z góry, w którym kierunku, chyba że masz również niezawodny wzór, w tym świeczniki.

Wysoka zmienność z trendami

Możesz myśleć, że stopień zmienności nie ma znaczenia, gdy twoje bezpieczeństwo się zmienia, ale wzrost zmienności automatycznie zwiększa ryzyko straty. Możesz zacząć bawić się wskaźnikami, aby dostosować je do aktualnych warunków. Modyfikowanie parametrów wskaźników podczas handlu na żywo jest zawsze błędem. Lepszą odpowiedzią na rosnącą zmienność jest ponowne obliczenie potencjalnego zysku w stosunku do potencjalnej straty.

Wysoka zmienność bez trendów

Kiedy zabezpieczenie polega na handlu zasięgiem, nazywane jest koszmarem tradera. Kiedy handel zasięgami z dużą zmiennością jest koszmarny. Widać to w prawej części serii cen na rysunku. W tej sytuacji zasięg jest tak szeroki, że nie można zidentyfikować przebicia; widzisz gwałtowne jedno- i dwudniowe odwrócenie, gdy byki i niedźwiedzie go niszczą, co utrudnia znalezienie wpisów lub ustawianie systematycznych postojów.

Rozwiązaniem wysokiej zmienności w przypadku nierendingowym jest zaprzestanie handlu papierami wartościowymi lub zawężenie ramy czasowej do ramy śróddziennej. Często można znaleźć zbywalne huśtawki w 15-minutowych lub 60-minutowych słupkach, które nie istnieją na codziennym wykresie.

  1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna Rowery i fale w analizie technicznej

Barbara Rockefeller

Ceny rynkowe akcji i towarów często zmieniają się w regularny i powtarzalny sposób, który na wykresie wygląda jak seria fal oceanicznych. Każda fala w szeregu fal ma określoną wysokość i długość, a gdy są one takie same lub prawie takie same między falami - lub fale są konsekwentnie proporcjonalne względem siebie - wzór nazywa się cyklem. Niektóre cykle cen rynkowych podążają za zmianami gospodarczymi, a niektóre wzorce, które wyglądają jak cykle, stosują się do innych zasad organizacyjnych, takich jak cykl księżycowy. W niektórych przypadkach analitycy mogą znaleźć silną korelację z szeregami liczb lub związek z inną przyczyną, która jest niewidoczna i niesprawdzona.

W ekonomii i finansach cykle wyglądają podobnie i zaczynają się od ciągłej linii, która zaczyna się od niskiego poziomu, tworzy półkulistą nierówność i wraca symetrycznie do tego samego lub blisko tego samego minimum, w kółko. Cykl składa się z fal, a fala jest modelowana na fali sinusoidalnej, jak pokazano na poniższym rysunku. Cały czas widzisz ten wzór w muzyce i energii elektrycznej, nie wspominając o falach oceanicznych.

sinusoida

W odniesieniu do rynków finansowych podstawową koncepcją jest to, że ludzkie zachowanie kształtuje się i powtarza w określonych powtarzających się wzorach. Niezależnie od tego, czy impuls, by ceny na rynkach finansowych tworzyły cykle, jest nieodłączny we wszechświecie, czy wynika z jakiegoś niewyjaśnionego aspektu zachowania tłumu, nikt nie wie.

Pomyśl o następujących kwestiach, aby rozróżnić cykle i fale:

  • Cykle mają powtarzalny charakter. Ceny będą nie tylko gwałtownie rosły i wycofywały się, ale również będą rosły i wycofywały się w mniej lub bardziej uporządkowany sposób, abyś mógł policzyć okresy między nimi i użyć ich do prognozowania kolejnego wzrostu i wycofania. Z drugiej strony fale mogą być duże lub małe, krótkoterminowe lub długotrwałe, wzburzone lub uporządkowane. Nie wiesz, kiedy fala zacznie, jak daleko się posunie. Fale rynkowe nie przypominają fal oceanicznych.

Teoretycy cyklu (i fizycy) mówią o swoich elementach cyklu jako falach. Możesz mieć fale bez cyklu, ale nie możesz mieć cyklu bez fal.

Podobnie jak próbujesz przypisać dynamikę podaży i popytu do kształtu wskaźników, możesz rozważyć większą formę zachowania tłumu, patrząc na cykle i fale. Przeczytaj Rozdział 3, aby przeczytać o pętli sprzężenia zwrotnego George'a Sorosa. Pomysł ten zakłada, że ​​oczekiwanie na ruch cen rynkowych powoduje zachowanie tłumu, które potwierdza oczekiwane zachowanie cenowe. Jeśli i kiedy tłum jest rozczarowany, ponieważ interwencja zmieniła warunki, nowe oczekiwania zostają opanowane, a tłum sprawia, że ​​te oczekiwania się spełniają. Powoduje to wznoszenie i opadanie wzorca, który może mieć wygląd regularności - zwany inaczej cyklicznością.

Zaczynając od ekonomii

Cykl gospodarczy jest procesem, w którym gospodarka (wraz z przedsiębiorstwami) rozwija się, osiąga szczyt, a następnie kurczy się i przechodzi w recesję. Robią to wszystko w podobny sposób do fali wokół trendu wzrostu. Ekonomiści próbują określić cykl koniunkturalny od ponad dwóch stuleci. Do tej pory były następujące:

  • Super długi cykl, fala Kondratiewa od 45 do 60 lat Cykl infrastruktury od 15 do 25 lat Cykl koniunkturalny od 5 do 7 lub 7 do 10,5 lat Cykl inwentaryzacji (kolejny cykl biznesowy) trwający około 40 miesięcy, opracowany przez Josepha Kitchina w 1927 roku

Wszystkie są nadal używane. Niektórzy inwestorzy, którzy piszą biuletyny i blogi, wykorzystują teorie cyklu gospodarczego jako podstawę swoich decyzji handlowych.

Teorie cyklu gospodarczego mogą opierać się na danych takich jak liczba statków opuszczających port każdego tygodnia, stopa bezrobocia, rosnące i spadające koszty towarów takich jak kakao, sól i kawa, lub tysiąc innych punktów danych. Jednym z odrażających aspektów cykli jest to, że jest ich tak wiele. Nakładają się, wyrównują, trwają zbyt długo, aby można je było zastosować w praktyce. Ale poczekaj. Weź pod uwagę, że w XIX wieku Rotszyldowie mieli stwory, które wykreślały wiele cykli z serii danych sprzed setek lat. Szukali punktów przecięcia, w których przewaga nakładających się cykli uderzyła jednocześnie w górę lub w dół. Punkty przecięcia obejmowały wskaźnik kupna / sprzedaży papierów wartościowych, którymi handlowali Rotszyldowie. Technika tajnego cyklu Rotszyldów, która najwyraźniej dla nich działała, zapoczątkowała niewielki przemysł osób poszukujących roweru od około 1912 r. Nigdy się nie skończyła. Interesujące jest to, że co najmniej jedna z firm Rothschildów nadal korzysta z cykli i nadal utrzymuje w tajemnicy swoją dokładną naturę.

Przejdź do magicznych liczb

Nad pytaniem o cykl pojawia się pytanie, czy jakiś gigantyczny mistyczny porządek we wszechświecie dyktuje zmiany cen finansowych. Jednym z najlepszych wyjaśnień konkretnych liczb, które ujawniają mistyczny porządek wszechświata, jest prawo Tony'ego Plummera: The Vibration: The Revelation of William D. Gann (Harriman House). Ta książka przypisuje regularne rytmy i powtarzające się wzorce „świętej geometrii”, która ujawnia „głęboką strukturę” wszechświata. Być może istnieją fale grawitacyjne z kosmosu wpływające na zachowanie tłumu handlowego. Einstein przewidział te kosmiczne zmarszczki prawie sto lat temu, a ich istnienie udowodniono dopiero w ostatniej dekadzie.

Inne teorie cyklu oparte na liczbach obejmują Elliott Wave, którą opisuję w ostatniej części tego rozdziału, oraz mniej znaną teorię opartą na liczbie osadzonej w pi, której nie omawiam. Te konkretne liczby nazywam „magicznymi liczbami”, ponieważ teoretycy, którzy je proponują, uważają te liczby za posiadające magiczne właściwości, które w jakiś sposób określają przyszłe ceny na rynkach papierów wartościowych.

Korzystanie z cykli

Analiza cyklu rynkowego jest o wiele bardziej skomplikowana - i kontrowersyjna - niż stosowanie wskaźników. Prawie każdy analityk techniczny użyje wskaźnika w tym samym celu, ale umieść grupę teoretyków cyklu w pokoju, a dostaniesz walkę na pięści. Każdy teoretyk cyklu może pokazać wykresy jego prognoz opartych na cyklu nałożonych na rzeczywiste ceny, aby zademonstrować swoje prace teoretyczne - ale z dużą ilością korekt i wyjątków, a każda teoria obejmuje inne liczby - 4 dni (nie, 5) lub 20 dni (nie, 22). Jeśli eksperci nie mogą wymyślić czegoś niezawodnego w cyklach, po co zawracać sobie tym głowę?

Odpowiedź jest prosta: wskaźniki czasami zawodzą, więc każda dodatkowa pomoc, którą można uzyskać z innego miejsca, może zwiększyć przewagę handlową, czy to wolumen, nastrój na rynku, podstawy, sezonowość czy cykle.

Opinie są podzielone na temat tego, czy cykle są integralną częścią analizy technicznej. Cykle pasują do technicznego świata, ponieważ są ułożone pod względem cenowym bez odniesienia do podstaw. Niektórzy analitycy techniczni przyjmują samą teorię cyklu, niektórzy modyfikują teorię cyklu za pomocą innych wskaźników, a niektórzy odrzucają wszystkie pomysły cyklu z ręki jako crackpot, wymagające zbyt dużego wysiłku lub nieużyteczne. Aby zostać wykwalifikowanym analitykiem technicznym, nie musisz stosować teorii cyklu. Możesz bezpiecznie całkowicie zignorować teorie cyklu. Ale powinieneś wiedzieć o istnieniu teorii cyklicznych, aby móc oceniać twierdzenia i promocje. Poza tym teorie rowerowe są zabawne.

Materiał na cykl jest znacznie bardziej złożony niż standardowe wskaźniki. Musisz zaakceptować (lub przeoczyć) niektóre pomysły o dzikich oczach, mistyczne i być może z owocami. Ale nie zwalniaj cykli z ręki. Kilku znanych handlowców stosuje pewne aspekty teorii cyklu. Nie musisz wierzyć w jakiś ukryty porządek we wszechświecie, jeśli masz szczęście, aby wyczuć cykle.

  1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna Czym jest strategia handlowa w chmurze Ichimoku?

Barbara Rockefeller

Ichimoku ucieleśnia niemal każdą koncepcję analizy technicznej - trendy, wsparcie i opór, punkty zwrotne, odwrócenie trendu, pęd, zatrzymania. Wydaje się, że jest to bardzo wydajne dla kilku wierszy na wykresie, ale to wszystko, jeśli poświęcisz czas na przestudiowanie go. Ichimoku zajmuje więcej czasu niż konwencjonalna analiza techniczna, częściowo dlatego, że sposób myślenia jest mniej skoncentrowany na surowej podaży / popycie i strachu / chciwości, i stara się wykryć wartość w bardziej organiczny sposób. To pociąga za sobą trudną arytmetykę.

Projekt Ichimoku ma na celu natychmiastowe wizualne ujęcie trendów cenowych - w górę lub w dół, silnych lub słabych, zbliżających się lub w punkcie zwrotnym oraz innych aspektów zmiany ceny. Ichimoku oznacza po japońsku „na pierwszy rzut oka”, co wydaje się niemożliwie wysokim zamówieniem. Ale przy odrobinie praktyki można stwierdzić, że ichimoku działa na rzecz dostarczenia towarów.

Kiedy po raz pierwszy zobaczysz tabelę Ichimoku, pokusa, by powiedzieć, że „na pierwszy rzut oka” musi być ironiczne, a ty jesteś żartem. Jak mówi Nicole Elliott w swoim filmie na YouTube, ichimoku na początku przypomina spaghetti. Ale trzymaj się tego. Przy odrobinie praktyki aspekt „spojrzenia” okaże się prawdziwy i bardzo przydatny. Wynika to z faktu, że linie cen surowych spadają powyżej lub poniżej chmur, a chmury tworzą zakres cen, które są szacunkową ceną równowagi.

W skrócie, ichimoku umieszcza na wykresie szereg konkretnych średnich ruchomych o stałej liczbie, a crossover dostarcza sygnał kupna / sprzedaży, jak w konwencjonalnej analizie technicznej. Ichimoku projektuje również manipulację arytmetyczną średnich kroczących w przyszłości, aby stworzyć obszar wsparcia / oporu (zwany chmurą), który sam się dostosowuje, ponieważ jest oparty na średnich kroczących.

Różnice Ichimoku z konwencjonalną analizą techniczną

Ichimoku nie oferuje niczego konceptualnie innego niż konwencjonalna analiza techniczna, a wszystkie techniki będą ci znane. Ichimoku, na przykład, wykorzystuje punkt środkowy wysokiego-niskiego zakresu w swoich średnich kroczących. Niektóre z tych różnic znajdują się w poniższej tabeli.

Nowe podstawowe koncepcje ichimoku

Aby zacząć chwytać ichimoku, musisz porzucić kilka podstawowych koncepcji, które prawdopodobnie zaakceptowałeś, i kupić nowe. Na przykład w konwencjonalnej analizie analitycy biorą pod uwagę stosunek wartości bliskiej do najwyższej. Jeśli zamknięcie jest na wysokim poziomie, rynek jest szalenie zwyżkowy. Jeśli zamknięcie jest na niskim poziomie, nastroje są poważnie uparte, a oba te osądy informują o Twojej decyzji dotyczącej następnej transakcji. Ale sposób myślenia ichimoku uważa wysokie i niskie za skrajności, gdy to, czego szukasz, jest najlepszym wyrazem sentymentu - średnią.

Ponadto, konwencjonalna analiza techniczna wykorzystuje wartość close do obliczenia średnich ruchomych (a także innych wskaźników). Nie jest tak w ichimoku, w którym wykorzystuje się mnóstwo średnich kroczących obliczonych na podstawie średniej wartości wysokiej i niskiej w danym okresie, a nie tylko wartości bliskich. Ma to sens, jeśli weźmiesz pod uwagę, że celem średniej ruchomej jest esencja zmiany ceny. Tak więc konwencjonalna średnia ruchoma zbudowana na zamknięciu uwzględni niektóre skrajnie zwyżkowe lub niedźwiedzie skrajne ceny, podczas gdy technika ichimoku uwalnia je za pomocą punktu środkowego. Pomyśl o ichimoku jako o używaniu ruchomych punktów środkowych zamiast średnich ruchomych opartych na zamknięciu.

Trzecia różnica polega na tym, że ichimoku oblicza średnie na podstawie danych z przeszłości, ale następnie wyświetla niektóre z tych linii w przyszłości. Jest to taki problem dla projektantów oprogramowania, że ​​zajęło im to kilka lat. Być może będziesz musiał kupić dodatek do swojego oprogramowania, chociaż wiele z nich ma już wbudowane.

Wreszcie użytkownicy spoza Japonii, ichimoku, nie zmienili nazw komponentów, ale zachowali swoje japońskie nazwy, w tym te, które nie są normalnie używane w języku angielskim. Jest to forma szacunku dla technik. Weź głęboki oddech i po prostu opanuj imiona. Jest tylko siedem.

Arytmetyka uśredniania ich-zamknij pozwala uzyskać płynniejsze, mniej niepewne średnie ruchome niż średnie skonstruowane przy użyciu samego zamknięcia. Ten proces opóźnia sygnał zwrotnicy. Jest to tylko jeden z powodów, dla których ichimoku jest doskonałym sposobem na uniknięcie pił biczowych, na które cierpią wszyscy podążający za trendami.

Budowanie chmury: począwszy od pięciu średnich kroczących

Wykres ichimoku składa się z szeregu średnich kroczących i towarzyszących im zwrotów, podobnie jak w konwencjonalnej analizie technicznej, ale także poprzez przesunięcie niektórych średnich kroczących do przodu, ichimoku oferuje nową funkcję, obszar wsparcia i oporu zwany chmurą .

Średnie kroczące są warsztatem analiz technicznych, ale w ichimoku mają pewien zwrot. Metodologia obliczania ichimoku nie tylko stosuje średnie kroczące zwykłej wanilii, ale także rzutuje dwa z nich w przyszłość, tworząc chmurę, a jeden z nich cofnie się w czasie, aby zmniejszyć perspektywę, jak pokazano na poniższej liście:

  • Tankan-sen: Jest to najwyższy najwyższy plus najniższy najniższy w ciągu ostatnich 9 okresów podzielony przez 2. Sen oznacza linię w tym kontekście. Kijun-sen: Jest to najwyższy najwyższy plus najniższy najniższy w ciągu ostatnich 26 okresów podzielony przez 2.

Poniższy rysunek pokazuje tankana i kijun w regularny sposób. Zwrotnica tych dwóch linii jest sygnałem kupna lub sprzedaży, jak w każdej innej regule ruchomego zwrotnicy, ale z pewnymi udoskonaleniami, które opisuję na tej liście.

Tankan i kijun.
  • Rozpiętość Senkou: dla większości anglojęzycznych słowo „rozpiętość” oznacza ilość miejsca, jaką pokrywa coś, na przykład rozpiętość mostu lub rozpiętość łuku. Rozpiętość to odległość czegoś od końca do końca, nie przerywana przez nic innego. Stosowanie słowa „rozpiętość” do wiersza wykresu jest rzadkie, ale można się do tego przyzwyczaić. Rozpiętość senkou składa się z dwóch części: Część A: Tankan + kijun podzielony na dwa przewidywane na 26 dni. Tak więc część A to średnia cen krótkoterminowych i długoterminowych prognozowanych w przyszłości. Część B: Najwyższa + najniższa cena w ciągu ostatnich 52 okresów podzielona przez 2, a także prognozowana na 26 okresów. Tak więc część B jest średnią z pełnego roku wysokiego i niskiego, a zatem ultra-długoterminowego.

Części A i B razem tworzą chmurę lub kumo, jak pokazano na poniższym rysunku.

Części senkou-span tworzą kumo
  • Zakres Chikou: Dzisiejsze zamknięcie przewidywane 26 okresów wstecz. Jest to jedyne obliczenie w ichimoku, które nie używa punktu środkowego, ale bezpośrednie zamknięcie.

Poniższy rysunek jest najbardziej podobny do wykresów ichimoku, które zobaczysz i użyjesz, chociaż wygląda znacznie lepiej we wspaniałych żywych kolorach. Każdy program pokoloruje każdą linię i dwie chmury inaczej. Na tym wykresie jaśniejsza szara chmura oznacza, że ​​chmura jest obsługiwana, i pamiętaj, że cena nie narusza dna chmury. Chmura następnie odwraca się i przechodzi w dół i zmienia kolor na ciemniejszy szary. Chmura jest teraz oporem, a ceny są znacznie poniżej niej przez długi czas. Oznacza to, że twój krótki handel jest bezpieczny, a jeśli możesz tylko kupować, to jeszcze nie czas. Czekasz, aż kupisz, aż cena wzrośnie ponad chmurę. W tym momencie chmura jest cienka i nie możesz mieć dużo zaufania do siebie.

Seria Ichimoku.

Pęd Ichimoku

Ichimoku używa średnich kroczących, ale wynik końcowy różni się od konwencjonalnego systemu zwrotnicy średniej kroczącej w następujący sposób:

  • Ichimoku używa trzech liczb w średnich kroczących - 9 okresów, 26 okresów i 52 okresów.

Średnia ruchoma ichimoku zużywa 26 dni, ponieważ w Japonii w momencie wynalezienia techniki handel odbywał się w soboty, dzięki czemu liczba dni z dokładnością do 26 dni przypada na miesiąc. Co dziwne, nikt nie dostosowuje średniej ruchomej ichimoku do tygodnia zachodniego, prawdopodobnie dlatego, że działa dobrze tak, jak jest. I dziwnie - bardzo dziwnie - kiedy Gerald Appel opracował MACD pod koniec lat siedemdziesiątych, wykorzystał również 26 dni jako jeden z parametrów, na długo przed tym, jak ichimoku stało się znane na Zachodzie. Wybrał 26 dni, ponieważ była to optymalna liczba w porównaniu z gazillionowymi próbami. Elliott zauważa, że ​​kiedy Hosoda spisał metodologię ichimoku w 1969 r., Komputery nie były dostępne dla wszystkich i wykorzystał dziesiątki studentów do wykonania testów historycznych - i zatwierdził parametr 26-dniowy.

  • MACD to nie tylko wskaźnik kierunkowy, ale także wskaźnik pędu. W stopniu, w jakim ichimoku zawiera pęd, jest to raczej sugestia i wnioskowanie niż bezpośrednie obliczenie. Kolejna różnica między MACD Appela a ichimoku - Appel używa 12-dniowej jako drugiej średniej ruchomej, podczas gdy ichimoku używa dziewięciu dni.
  1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna 10 tajemnic najlepszych technicznych inwestorów

Barbara Rockefeller

Handel techniczny może przyjmować dowolną liczbę równie ważnych formularzy. Inwestor, który czeka na wielokrotne potwierdzenia w ramach czasowych na trzech wskaźnikach, może ubiegać się o tyle samo techniczną ważność, co facet z swędzącym palcem spustowym, który musi handlować co godzinę. Przedsiębiorcą technicznym jest emerytowany naukowiec rakietowy, samouk gospodyni domowej, programista kabin i student college'u. Patrząc na nie, nie można stwierdzić, kto jest najlepszym handlowcem technicznym.

Techniczny inwestor może być rozsądny i rozsądny lub wręcz crackpot, ale oba typy są handlowcami technicznymi. Spotkasz również pozujących, którzy twierdzą, że są ekspertami technicznymi, ale tak naprawdę wiedzą tylko jedną lub dwie rzeczy i chociaż te jedna lub dwie rzeczy mogą na nich zadziałać, istnieje niebezpieczeństwo, że nie będą dla ciebie działać. Jeśli chodzi o naukowców z systemami stale ustawionymi w trybie testowym, mogą być analitykami technicznymi, ale nie są traderami.

Dopóki nie odłożysz zimnej, twardej gotówki na techniczne pomysły handlowe, nie jesteś traderem. Możesz być najmądrzejszym facetem w trzech hrabstwach, ale jeśli nie możesz handlować pieniędzmi, jesteś po prostu mądrym facetem, a nie traderem. W rzeczywistości umiejętność skupienia się jest o wiele ważniejsza niż siła robocza w handlu technicznym. Niezależnie od stylu, odnoszący sukcesy handlowcy techniczni mają jedną wspólną cechę - stworzyli plan handlu, który wykorzystuje narzędzia techniczne dostosowane do ich apetytu na ryzyko i postępują zgodnie z nim. Plan zawiera nie tylko wskaźniki o wysokim prawdopodobieństwie, ale także zasady zarządzania pieniędzmi. Ta lista omawia dziesięć tajemnic, z których korzystają udani handlowcy techniczni. Pamiętaj o nich, gdy zaczniesz handlować.

Doceń prawdopodobieństwo

Analiza techniczna działa, ponieważ gracze giełdowi powtarzają te same zachowania, ale historia nigdy się nie powtarza. Prawdopodobieństwo, że jakikolwiek wzorzec lub wskaźnik się powtórzy - uzyskując te same wyniki - nigdy nie wynosi 100 procent. Jeśli chcesz zostać handlowcem technicznym, musisz ostrożnie zbierać dane ze swoich transakcji i stosować zasady oczekiwania, aby mieć nadzieję na długoterminowy sukces. Musisz śledzić swój stosunek wygranych do strat i innych wskaźników formuły oczekiwanej. Handel bez pozytywnego oczekiwania na zysk to hazard. To nie handel. Możesz mieć niewielką przewagę dzięki zastosowaniu kilku wskaźników, ale tak naprawdę nie masz kontroli nad swoimi transakcjami. Przydatne jest także określanie wielkości pozycji i inne aspekty zarządzania pieniędzmi, ale jeśli nie będziesz mieć pozytywnych oczekiwań na każdą transakcję, na dłuższą metę stracisz.

Sprawdzenie przeszłości jest ważne

Musisz zbadać transakcje generowane przez wskaźniki przez pewien okres czasu - co najmniej sześć miesięcy, a rok jest lepszy - aby uzyskać rzetelne oszacowanie oczekiwanego zysku / straty. Musisz to zapisać i wykonać arytmetykę. Analiza techniczna wymaga naukowego sposobu myślenia, a to oznacza prowadzenie rejestrów. Prowadzę arkusz kalkulacyjny Excel na każdą transakcję i aktualizuję go codziennie. Zajmuje to mniej niż dziesięć minut dziennie i jest to niewielka cena, aby wiedzieć dokładnie, jakie wskaźniki działały tego dnia, a które nie działały. Obstawianie ciężko zarobionej gotówki na niesprawdzonym zestawie wskaźników to pobożne życzenie, a nie świadomy handel. Wskaźniki dają przewagę, ale nie zwycięski los na loterii.

Trend jest twoim przyjacielem

Najlepszym sposobem na handel jest śledzenie trendów cenowych. Jeśli kupisz, gdy kształtuje się trend wzrostowy, i sprzedasz, gdy szczyt wzrośnie, w dłuższej perspektywie będziesz zarabiać.

Jeśli nie widzisz trendu, usiądź i poczekaj na pojawienie się trendu. Nikt nie trzyma pistoletu przy głowie, zmuszając cię do handlu. Trzymanie się z dala od rynku akcji, gdy bezpieczeństwo nie jest trendy, jest w porządku - podobnie jak tymczasowe wycofywanie się z transakcji, gdy nastąpi wycofanie. Zakup zabezpieczeń nie jest zobowiązaniem na całe życie. Nie jesteś nielojalny ani niewierny wobec swojego bezpieczeństwa, jeśli sprzedajesz go podczas wycofania.

Nie ma znaczenia, czy Twoje bezpieczeństwo - Apple, Amazon czy cokolwiek innego - jest najlepszym zabezpieczeniem wszechczasów. Istotą analizy technicznej jest analiza akcji cenowej na wykresie w celu podjęcia decyzji o kupnie / sprzedaży. Określasz, czy dany papier wartościowy oferuje możliwość handlu, patrząc na wskaźniki na wykresie, a nie na podstawowe cechy samego papieru wartościowego. Możesz handlować tylko nazwiskami wysokiej jakości, ale w praktyce możesz zarabiać tyle samo na prawdziwym psie ze stada, co na rynku.

Wpisy liczą się tak samo jak wyjścia

Strategia kupna i trzymania została zdyskredytowana wiele, wiele razy. Kup i przytrzymaj nigdy nie jest optymalną metodologią. Spójrz wstecz na dwie duże krach na giełdzie w najnowszej historii - wrak technologii, który rozpoczął się w marcu 2000 r., Oraz kryzys finansowy, który rozpoczął się w październiku 2007 r. S&P zajęło 13 lat, by odzyskać swój poziom i utrzymać się powyżej poziomu z marca 2000; innymi słowy, gdybyś był właścicielem wszystkich 500 akcji S&P, nie osiągnąłbyś zysku netto przez 13 lat. Obalenie kupna i wstrzymania jest powodem, dla którego często widzisz, że „liczy się to, kiedy sprzedajesz”. Ale oczywiście, kiedy kupujesz, też się liczy. Możesz mieć tak identyczny system identyfikacji trendów, ale jeśli osiągniesz względnie niski poziom, będziesz prosperować niezależnie od okresu utrzymywania.

Przystanki nie są opcjonalne

Zatrzymania różnią się od wbudowanych sygnałów kupna / sprzedaży we wskaźnikach. Zwrotnica średniej ruchomej nie wie, jaką stratę gotówkową poniesiesz, ponieważ lollygag dociera do sygnału sprzedaży. Musisz z góry zdecydować, ile strat możesz tolerować, w gotówce lub w procentach, i po prostu zaakceptuj je, gdy przestanie być trafiony (bez wyrzutów sumienia lub gniewu). Dobry stop nie jest tak ciasny, że rezygnujesz z realnej szansy na osiągnięcie oczekiwanego zysku, ani nie jest tak luźny, że oddajesz dużą część wcześniej zdobytego zysku. Musisz zdobyć umiejętność zatrzymywania się w rzemiośle, która łączy wzorce zachowań bezpieczeństwa z apetytem na ryzyko - podwójny zestaw warunków.

Nie handluj bez przerwy. Nie ma akceptowalnych usprawiedliwień dla niezastosowania przystanków.

Traktuj handel jako biznes

Powinieneś podjąć decyzję handlową na podstawie empirycznych dowodów na wykresie, a nie na impulsie emocjonalnym. Ludzką naturą jest obstawianie większej sumy pieniędzy, gdy właśnie wygrałeś. Podobnie możesz stać się bojaźliwy po stracie.

Dobry techniczny inwestor postępuje zgodnie ze swoim planem handlowym i ignoruje emocje wywołane przez ostatnią transakcję lub emocje, które nabrzmiewają w trybie tradera. Tryb tradera może inspirować konkurencyjną agresję, paraliż analizy, stronniczość potwierdzeń i dowolną liczbę innych zakłóceń w racjonalnym stosowaniu reżimu handlowego. Możesz nie mieć pełnego systemu obrotu, ale powinieneś handlować tym, co masz. Dobry reżim handlowy wykorzystuje zasady, które nadają dyscyplinę świadomemu wysiłkowi w celu przezwyciężenia emocji towarzyszących handlowaniu. Handel jest biznesem, a biznes powinien być prowadzony w sposób bez emocji.

Zjedz szpinak

To nie jest osobista zniewaga, gdy poniesiesz stratę. Zapytaj brokerów lub doradców o największą wadę jednego z ich klientów; wszyscy mówią to samo: „Klient wolałby mieć rację niż zarabiać pieniądze”.

Nie możesz kontrolować giełdy. Jedyną rzeczą, którą możesz kontrolować, jest sam. Jeśli stracisz poczucie straty, nie zbudowałeś odpowiedniego planu handlowego. Musisz zacząć od nowa z różnymi papierami wartościowymi, różnymi wskaźnikami i / lub innym współczynnikiem wygranych / strat w obliczeniach oczekiwanych.

Nie pozwól, aby wygrany handel zamienił się w przegrany. Możesz mieć świetny system transakcyjny z doskonałymi wskaźnikami odpowiednio przetestowanymi wstecznie dla papierów, którymi handlujesz, ale nadal możesz być kiepskim inwestorem, jeśli nie masz rozsądnych zasad handlu. Dobry inwestor rozróżnia wskaźniki (które tylko wskazują) oraz zasady handlu i zarządzania pieniędzmi (które zarządzają ryzykiem).

Techniczne rzeczy nigdy nie są nieaktualne

W analizie technicznej nic nigdy nie jest odrzucane. Książki napisane 70 lat temu są dziś nadal przydatne. Myślenie techniczne nigdy nie jest nieaktualne; tłum analiz technicznych po prostu się do tego dodaje. Przejrzyj indeks magazynu „Analiza techniczna zapasów i towarów”. Możesz znaleźć wiele recenzji, zaktualizowane niuanse i sugerowane zastosowania dla dawnych wskaźników i nowych kandydatów.

Dzięki tej książce podjąłeś dobrą decyzję o odkryciu techniki. Zacznij od punktu i liczby lub pędu i wróć do średnich kroczących. Zacznij od świeczników i wróć do standardowych sztab. Zdobądź pewne minimum informacji pod swoim pasem przed rozpoczęciem zawierania transakcji; wszechświat analizy technicznej jest elastyczny i można go zginać w wielu różnych, równie ważnych kierunkach.

Mimo że pomysły techniczne nigdy nie są nieaktualne, są modne. W latach osiemdziesiątych i do dziś Elliott Wave był modny. W latach 90. MACD było chwilą mody. To wciąż świetny wskaźnik, ale nie wiadomości z pierwszej strony. Dziś ichimoku jest na topie. Powinieneś przejmować się modnymi wskaźnikami, ponieważ do pewnego stopnia liczba technicznych inwestorów korzystających ze wskaźnika gwiazd tego dnia sprawia, że ​​jego wyniki są samospełniającą się przepowiednią.

Urozmaicać

Zróżnicowanie zmniejsza ryzyko. Dowód koncepcji matematyki finansowej zdobył jej zwolenników Nagrodę Nobla, ale stare powiedzenie istnieje od stuleci: „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. W handlu technicznym dywersyfikacja dotyczy dwóch miejsc:

  • Twój wybór wskaźników rynkowych: zwiększasz prawdopodobieństwo, że sygnał kupna / sprzedaży jest poprawny, gdy używasz drugiego, niezwiązanego ze sobą wskaźnika, aby to potwierdzić. Nie otrzymujesz potwierdzenia sygnału kupna / sprzedaży, gdy przejdziesz do drugiego wskaźnika, który działa na tej samej zasadzie, co pierwszy wskaźnik. Momentum nie potwierdza względnej siły, ponieważ nie dodaje żadnych nowych informacji. Twój wybór papierów wartościowych: zmniejszasz ryzyko, gdy handlujesz dwoma papierami wartościowymi, których ceny zmieniają się niezależnie od siebie. Jeśli handlujesz akcjami technologicznymi, nie osiągniesz żadnej dywersyfikacji, dodając kolejne zapasy technologiczne. Uzyskasz lepszą równowagę ryzyka, dodając akcje z innego sektora.

Połknij mocno, zaakceptuj matematykę

Docenienie ograniczeń narzucanych przez handel prawdopodobieństwami to jedno. Każdy wskaźnik i każda kombinacja wskaźników ma szereg prawdopodobnych wyników.

Załóżmy, że opracowałeś dobry zestaw wskaźników rynkowych, które prawdopodobnie wygenerują wysoki zwrot. Ale poprawki do zasad zarządzania pieniędzmi mogą to podwoić lub potroić. Zarządzanie pieniędzmi może być trudne i trudne i musi być w pętli sprzężenia zwrotnego z systemem wskaźników. Na przykład, czy powinieneś zwiększyć swoją pozycję w wygranej transakcji? Jest to problem zmiany pozycji, a analitycy pasjonują się tym, czy to zrobić, czy nie.

Zarządzanie pieniędzmi przenosi Cię w sferę zakładów. Krótko mówiąc, musisz wiedzieć, kiedy je trzymać, a kiedy spasować. Decyzje te mogą być oparte na prawdopodobieństwach wskaźników, ale ostateczną decyzją jest zarządzanie ryzykiem w obliczu innych nieznanych czynników (niebędących wskaźnikami), zwanych sferą teorii gier. Nie zdziw się, gdy odkrył, że wzorował się na niej pierwszy twórca teorii gier. . . poker. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w załączniku.

Zarządzanie pieniędzmi jest głównym powodem, dla którego zwykle błędem jest kupowanie czyjegoś systemu handlowego, który został dostosowany do preferencji projektanta dotyczących ryzyka - nie ciebie. Aby znaleźć własne preferencje dotyczące ryzyka, musisz eksperymentować z różnymi zasadami zarządzania pieniędzmi. Możesz mieć taki sobie system, ale możesz go przekształcić we wspaniały system z samym sprytnym zarządzaniem pieniędzmi.

  1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna 10 zasad pracy ze wskaźnikami rynkowymi

Barbara Rockefeller

Wskaźniki mierzą nastroje na giełdzie - uparty, niedźwiedzi i bla. Wskaźniki to tylko wzorce na wykresie lub obliczenia arytmetyczne, których wartość zależy wyłącznie od sposobu ich użycia. Wskaźników używasz podczas analiz technicznych do wielu decyzji związanych z handlem, w tym do identyfikowania trendu, wiedząc, kiedy trzymać się z dala od zabezpieczeń, które nie są trendy, i wiedząc, gdzie umieścić stop loss, by wymienić tylko kilka. Ta lista zawiera kilka wskazówek i narzędzi potrzebnych do maksymalnego wykorzystania wskaźników analizy technicznej.

wskaźniki rynku akcji

Nie podskakuj z pistoletu

Opracowanie analizy technicznej rozpoczyna się od sztabek, zarówno sztabek standardowych, jak i świeczników. Stosowanie wymyślnych wskaźników, zanim zrozumiesz słupki, przyspieszy proces uczenia się. Pomyśl o pasku jako miniaturowym wskaźniku. Poza tym wskaźniki są konstruowane poprzez arytmetyczne manipulowanie komponentami pręta, a wskaźniki będą łatwiejsze do zrozumienia po opanowaniu pręta i jego komponentów. Możesz handlować samotnie na sztabkach, bez potrzeby zagłębiania się w zawiłości wskaźników. Jednym z przykładów jest handel samymi świecznikami. Wielu traderów instalujących nigdy nie patrzy na wskaźniki; tylko patrzą na bary.

Każdy bar opowiada historię zachowań tłumu. Wyjątkowe słupki mówią więcej niż zwykłe słupki, ale spróbuj posłuchać wszystkich słupków. Handlowcy podłogowi narzekają, że w handlu elektronicznym brakuje czegoś cennego, co oferuje parkiet giełdowy - hałasu tłumu. Jako indywidualny inwestor również nie słyszysz tłumu, ale gdy patrzysz na bary, wyobraź sobie hałas, jaki każdy bar wydaje z siebie - krzyki, syki, jęki.

Pokonaj gremliny matematyczne

Nie musisz być dobry z matematyki, aby korzystać ze wskaźników generowanych przez matematykę. Możesz nie rozumieć, jak działa kuchenka mikrofalowa, ale nadal możesz jej użyć do ponownego podgrzania zupy. Nie poddawaj się zbyt szybko. Jeśli wskaźnik nie jest od razu oczywisty, po prostu obserwuj go przez chwilę.

Jeśli włożysz wysiłek i nadal go nie dostaniesz, nie martw się - idź dalej. Świat jest pełen wspaniałych wskaźników. Musisz tylko znaleźć te, które mają dla ciebie sens. Na przykład nigdy nie zrozumiałem wskaźników średniego ruchu kierunkowego (ADM). Nie używaj wskaźnika, ponieważ niektórzy eksperci z własnym stylem twierdzą, że ma on świetne osiągnięcia. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie zadziała. Pamiętaj, że wszystko działa. Musisz tylko znaleźć to, co działa dla Ciebie.

Wzory objęcia

Wzory też są wskaźnikami. Ceny nigdy nie poruszają się w linii prostej, przynajmniej nie na długo, a wzory mogą pomóc w określeniu następnego ruchu cenowego. Kiedy widzisz podwójne dno, możesz mieć pewność, że kupujesz odpowiedni handel - i ta zasada jest prawdziwa przez ponad połowę czasu i zwykle zwraca zysk o 40 procent. Niektóre wzorce są łatwe do zidentyfikowania i wykorzystania, podczas gdy inne mogą się umykać. Jak zawsze, jeśli go nie widzisz, nie wymieniaj go.

Identyfikacja wzoru może być subiektywna, ale jest przydatnym dodatkiem do wskaźników matematycznych, zwłaszcza wzorów świeczników. Mogą uratować ci bekon, gdy twoje wskaźniki prowadzą cię na manowce.

Wreszcie, nie trzeba wierzyć w rozbudowane teorie dotyczące cykli lub liczb Fibonacciego, aby zastosować wzór zastępowania Fibonacciego. Wielu doświadczonych traderów unika wskaźników matematycznych i stosuje tylko wzorce, i tylko z tego powodu warto dowiedzieć się, jak zobaczyć wzorce.

Użyj wsparcia i oporu

Wsparcie i opór są podstawowymi koncepcjami we wszystkich systemach handlu technicznego. Możesz wskazać wsparcie i opór przy użyciu dowolnej liczby technik, w tym ręcznie rysowanych linii prostych lub pasm i kanałów utworzonych na podstawie miar statystycznych. Wskaźniki pędu i siły względnej mogą również pomóc w oszacowaniu wsparcia i oporu. Aby zachować kapitał, zawsze poznaj poziom wsparcia swojego bezpieczeństwa i unikaj Dodge, gdy jest uszkodzony.

Postępuj zgodnie z zasadą wybicia

Koncepcja wybicia jest powszechnie uznana i szanowana. Wybuch mówi ci, że tłum odczuwa przypływ energii. Niezależnie od tego, czy wchodzisz w nową transakcję, czy wychodzisz z już istniejącej, inwestycja w kierunku przełomu zazwyczaj się opłaca. Nadal będzie Cię zaskakiwać nieudane wybuchy - wszyscy to robią. Powodem do studiowania udanych kontra nieudanych prób wybicia jest zminimalizowanie tych strat z piły. Jednym z kluczowych powodów włączenia ichimoku do strategii jest to, że ma on wbudowany detektor piły do ​​drewna.

Uważaj na zbieżność i rozbieżność

Kiedy wskaźnik odbiega od ceny, uważaj. Coś się dzieje Możesz nie wiedzieć, dlaczego, ale rozbieżność często oznacza kłopoty. Konwergencja jest zwykle, ale nie zawsze, pocieszająca. (Zasada ta dotyczy zbieżności i rozbieżności wskaźników w stosunku do ceny, a nie wewnętrznej dynamiki wskaźników, takich jak zbieżność / rozbieżność średniej ruchomej lub MACD.)

Jeśli twoje bezpieczeństwo rośnie w górę, a wskaźnik pędu wskazuje w dół, masz rozbieżność. Tendencja wzrostowa może zostać wstrzymana, odtworzona, a nawet cofnięta. Jeśli nie masz ochoty na ryzyko, wyjdź. Znam przedsiębiorcę, który podejmuje decyzję o kupnie / sprzedaży wyłącznie na podstawie konwergencji / dywergencji.

Poszukaj również rozbieżności między ceną a wielkością. Logicznie rzecz biorąc, rosnąca cena wymaga wzrostu wolumenu. Najbardziej użyteczna dywergencja jest paradoksalna, gdy cena spada, ale sugeruje to mniej niż nienormalnie wysoki wolumen. Ta rozbieżność może oznaczać koniec poważnego trendu spadkowego i jest bardziej niezawodna niż procent zniesienia lub liczby okrągłe reklamowane przez tak zwanych ekspertów rynkowych.

Test wsteczny lub praktyka handlowa uczciwie

Testowanie wsteczne służy dwóm celom:

  • Aby uzyskać lepszy parametr dla wskaźnika niż ustawienie domyślne dostarczone w pakiecie z oprogramowaniem lub usługą online Aby policzyć hipotetyczne transakcje z ich zyskami i stratami wynikającymi ze wskaźnika lub zestawu wskaźników, które zdecydowałeś się zastosować w swoim obrocie

Doświadczenie pokazuje, że standardowe parametry analizy technicznej są przydatne w przypadku dużej ilości danych i dużej liczby papierów wartościowych - dlatego ich wynalazcy wybrali je. Z tego powodu niektórzy inwestorzy nigdy nie odczuwają potrzeby wykonywania własnych testów historycznych. Akceptują standardowe parametry i wkładają wysiłek w coś innego, jak subiektywne odczytywanie paska lub wzoru, które jest subiektywne, a sam diabeł musi dokładnie śledzić i oceniać skuteczność.

Ale jeśli zamierzasz przeprowadzić testy wsteczne w celu dopracowania parametrów, zrób to dobrze. Używaj dużej ilości historii cen podczas testowania wskaźnika - i nie dostosowuj wskaźnika tak idealnie, aby w momencie dodania świeżych danych wskaźnik stał się bezwartościowy (dopasowanie krzywej). Lepsze jest obserwowanie zachowań cenowych i oszacowanie zakresu rozsądnych i rozsądnych parametrów niż znalezienie idealnej liczby. Idealna liczba na przyszłość nie istnieje.

Podczas gdy manipulowanie parametrami wskaźnika jest opcjonalne, testowanie wsteczne w celu uzyskania danych wzmocnienia / straty i innych informacji nie jest. Po prostu musisz to zrobić, inaczej będziesz ślepy. Nigdy nie powinieneś oszczędzać pieniędzy na handlu, jeśli nie masz z góry oszacowania, ile możesz zarobić i ile możesz stracić oraz odsetka razy, kiedy możesz spodziewać się obu wyników. Innymi słowy, potrzebujesz pozytywnego oczekiwania na prawidłowy handel za pomocą analizy technicznej, a jedynym sposobem na uzyskanie tego jest męcząca księgowość.

Warunki cały czas się zmieniają w branży analiz technicznych, ale nie znajdziesz bezpłatnych usług online, które umożliwiają pełne testowanie wsteczne, w którym podajesz szczegółowe zasady i wskaźniki handlowe. Do prawidłowego testowania historycznego potrzebne jest własne oprogramowanie lub jedna z zaawansowanych platform maklerskich. Nawet wtedy jest to hasło do opanowania weryfikacji historycznej.

Zaakceptuj, że Twoje wskaźniki zawiodą

Wskaźniki są jedynie przybliżeniem nastrojów rynkowych. Sentyment może włączyć dziesięciocentówkę lub przybliżenie może być po prostu błędne. W rzeczywistości wskaźniki są często błędne. Linie wsparcia psują się tylko na dzień lub dwa, zamiast sygnalizować nowy trend, jak ma się dokonać przełom. Potwierdzone w podręczniku podwójne dno zawodzi już następnego dnia, zamiast zapewniać ten wspaniały 40-procentowy zysk. A średnie ruchome generują straty z piły do ​​drewna nawet po dodaniu każdego sprytnego i dopracowanego filtra znanego człowiekowi.

To fakt, że Twój wskaźnik zawiedzie, a ty poniesiesz straty w handlu technicznym. Nie bierz tego osobiście. Wskaźniki są tylko arytmetyczne, a nie magiczne. Pociesz się wiedząc, że wskaźniki redukują straty, a redukcja strat pomaga osiągnąć główny cel - zachowanie kapitału.

Pokonaj pomysł tajnych wskaźników

Handlowcy techniczni opracowali tysiące wzorów i wskaźników matematycznych. Można je łączyć na nieskończenie wiele sposobów w nieskończonej liczbie ram czasowych z nieskończoną liczbą warunków kwalifikacyjnych. Możliwy jest więc pomysł, że ktoś odkrył lepszą kombinację wskaźników. Ale żaden ze wskaźników nie jest tajemnicą i żadna kombinacja wskaźników nie będzie odpowiednia przez cały czas.

Sekret udanego handlu nie tkwi we wskaźnikach. Zamknij uszy na faceta próbującego sprzedać ci wskaźnik, który „nigdy nie zawodzi!” Oczywiście, że zawodzi. Jeśli to nigdy nie zawiedzie, dlaczego miałby ci to sprzedać? A dlaczego w ogóle miałbyś płacić za wskaźnik? Ty nie. Każdy wynaleziony wskaźnik jest łatwo dostępny w książkach, czasopismach i Internecie.

Tajemnica sukcesu handlowego nie leży w wskaźnikach, ale raczej w zarządzaniu handlem. Możesz mieć mierny zestaw wskaźników, ale możesz osiągnąć bardzo dobre zyski, jeśli twoje zarządzanie handlem jest na najwyższym poziomie, co może obejmować skalowanie w górę i w dół, podział na papiery wartościowe, dywersyfikację i Big Kahuna - inteligentne przystanki.

Otwórz swój umysł

Wskaźniki uzależniają. Czytasz o nowym wskaźniku, który wydaje się tak logiczny i odpowiedni, że staje się twoim nowym kochaniem. Nagle możesz go zastosować wszędzie. Dobrze jest być elastycznym i elastycznym, ale pamiętaj, że celem wskaźników jest zarabianie na handlu, a nie uzyskanie nowej wizji tego, jak działa świat. Zawsze sprawdzaj, czy nowy wskaźnik działa dobrze ze starymi wskaźnikami. Nie bez powodu wybrałeś swoje ulubione wskaźniki - pomagają one podejmować dochodowe decyzje handlowe. Odkrywaj nowe wskaźniki, ale nie zakochaj się, chyba że nowy wskaźnik będzie dobrze pasował do starych. Głównym powodem, aby być na bieżąco z wskaźnikami, jest to, że ich popularność rośnie i maleje. Zawsze wybieraj nowy wskaźnik na spin, aby choćby poczuć, na co patrzą inni inwestorzy. Pamiętaj, handlowcy tworzą tłum, a tłumy poruszają się w połączony sposób.

Analiza techniczna nigdy niczego nie wyrzuca. Pomysły, które zostały opracowane i napisane sto lat temu, są nadal aktualne, a przez lata były udoskonalane i ulepszane - i dodawane do oprogramowania do tworzenia wykresów online. Nie zamykaj swojego umysłu na koncepcji, ponieważ wynalazł ją jakiś stary, zboczony facet w 1930 roku. Nie zamykaj też swojego umysłu na coś nowego. Cały czas pojawiają się też nowe rzeczy. Nowe rzeczy przyjmują dwie formy: modyfikacje podstawowych pojęć i pomysłów z lewego pola, takie jak ichimoku. Najlepszym sposobem na zobaczenie modyfikacji są strony magazynu Analiza techniczna zapasów i towarów.

  1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna Analiza techniczna manekinów Ściągawka
pasek cen